Trading System Erwartungs Rechner

Wie die Erwartung Ihrer Forex Trading System zu berechnen September 14th, 2013 Erwartung ist eine einfache Formel, die Sie verwenden können, um festzustellen, wie zuverlässig Ihr Forex Trading System ist. Sie sollten zurück gehen und Blick auf alle Ihre Trades, die profitabel waren versus alle Ihre verlieren Trades. Dann berechnen, wie rentabel Ihre Gewinner waren im Vergleich zu, wie viel Ihre Verlierer haben Sie gekostet. Wenn Sie diese Statistiken nicht haben, können Sie auch Ihr System auf historischen Daten testen. Hier ist die Erwartungsformel: W bedeutet Average Winning Trade L bedeutet Durchschnittlicher Verlust Trade P bedeutet Prozentsatz Win-Verhältnis Beispiel: Sie haben 10 Trades gemacht. Sechs von ihnen waren Gewinner Trades und 4 verlieren Trades. Das heißt, Ihre prozentuale Gewinn-Verhältnis ist 6 10 oder 60. Wenn Ihre sechs Trades brachte Ihnen Gewinn von 2.400, dann ist Ihr durchschnittlicher Gewinn 2.400 6 400. Wenn Ihre Verluste waren nur 1200, dann ist Ihre durchschnittliche Verlust von 1.200 4 300. Anwendung dieser Zahlen Auf die Erwartungsformel: E 1 (400 300) x 0,6 8211 1 0,40 oder 40. In diesem Beispiel ist die Erwartung Ihres Handelssystems 40. Das bedeutet, dass Ihre Handelsstrategie 40 Cents pro angefangenem Dollar (gehandelt) über dem langen zurückgibt Begriff. Verwandte Beiträge: Bestimmen der Erwartung in Ihrem Trading Posted on August 12, 2008 by John Jagerson Traders müssen ein solides und realistisches Verständnis dessen, was sie erwarten in der Zukunft, und insbesondere, was Rückkehr sie erwarten, in Bezug auf die Gewinne zu produzieren. Ich frage die Händler die ganze Zeit, welche Art von Rendite oder Draw-downs sie erwarten in ihrer Rechnung und eine überraschende Zahl sagen, sie haben keine Ahnung oder geben Sie mir ihre Ziele, anstatt geplante langfristige Renditen. Sie wollen profitabel sein, aber nicht verstehen, wie eine Reihe von Trades können Auswirkungen auf den gesamten Portfolio-Wert. Diese Art von Handel ohne geplante Erwartungen und Regeln ist ein großes Hindernis für den Erfolg. Also, was ist das Problem mit nicht wissen, was zu erwarten Zufällige Trading Viele Händler haben eine Neigung für zufällige Handel. Diese Arten von Händlern scheinen Angeln für Möglichkeiten. Sie können einen Handel oder zwei von jemand anderem sie sahen, auf einem Forum oder Newsletter, oder sie können nur in den Handel ohne feste Risikokontrolle Verfahren statt. Sie haben eine Tendenz zu warten und zu sehen, was passiert. In der Regel, was passiert, ist ein gut wrenching Zeitraum der Unentschlossenheit, Verlust und Frustration. Missverständnis der Handelskosten Die zweite Frage, mit der sich diese Händler befassen, ist ein Mangel an Verständnis von System - oder Strategiekosten. Ich in der Regel beziehen sich auf diese als Trader Myopie oder Tunnel Vision. Diese Händler konzentrieren sich auf einen Handel zu einer Zeit und denken nicht über morgen oder nächsten Monate Trades, und nicht verstehen, die Kosten, die Auswirkungen auf die langfristige Auswirkungen haben können. In diesem Abschnitt werden wir diese Probleme zu behandeln, und gehen durch den Prozess der Entwicklung genaue Erwartung für eine Handelsstrategie. Was ist Erwartung Erwartung ist, was es klingt wie. Es hilft Ihnen zu verstehen, wie Gewinner, Verlierer, Gewinne und Verluste beziehen sich auf einander auf lange Sicht. Dieser Prozess hilft Ihnen zu verstehen, was Ihr Handelssystem Gewinne sein sollte, und hilft, überprüfen Sie Ihre Backtesting. In dieser Lektion entwickeln wir die Erwartung in drei Schritten. Zuerst berechnen Sie Ihre Gewinn - und Verlustquoten. Zweitens berechnen Sie Ihr Lohn-Risiko-Verhältnis. Schließlich werden Sie die beiden Zahlen in ein Erwartungsverhältnis kombinieren. Diese Informationen helfen, zu verstehen, was Sie in der Zukunft erwarten können. Schritte für die Entwicklung der Erwartung 1. Berechnen Sie Ihre Gewinn-und Verlustquote 2. Berechnen Sie Ihre Lohn-Risiko-Verhältnis 3. Kombinieren Sie diese beiden Verhältnisse in eine Erwartungsquote Gewinn-und Verlustquoten Dies ist eine einfache Zahl zu berechnen. Erstens, aus Ihrer Back-Testing-Zeitraum, Summe der Gesamtzahl der Trades, die getroffen worden wäre. Als nächstes die Gesamtzahl der gewinnenden Trades aus diesem Satz. Schließlich, teilen Sie die Anzahl der Gewinner Trades durch die Gesamtzahl der Trades. Dies gibt Ihnen Ihre Gewinn-Verhältnis. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Strategie, die Sie getestet haben, über 150 insgesamt Trades mit einer Gewinn-Verhältnis von 28. Das bedeutet, das System führt zu einem profitablen Handel 28 der Zeit und Verlierer 72 der Zeit. Die Gewinn - und Verlustquoten werden wie folgt berechnet: (42 Gesamtsieger) (150 Gesamttrades) 28 Gewinnverhältnis 100 8211 (28 Gewinnverhältnis) 72 Verlustquote Das mag sehr niedrig sein, aber wir sehen weiter, dass das nicht das System bedeutet Ist nicht rentabel. Belohnung zum Risiko-Verhältnis Dies ist auch eine relativ einfache Zahl zu berechnen. Die Risiko-Risiko-Verhältnis ist daher einfach die durchschnittliche Größe eines profitablen Handels geteilt durch die durchschnittliche Größe eines verlierenden Handels. Stellen Sie sich vor, dass in Ihrer Trading-Strategie Ihre Gewinner sind 5-mal größer als Ihre Verlierer. Das wird Ihr Lohn-Risiko-Verhältnis erhöhen. 5. (500 Siegergröße) (100 Loser-Größe) 5 Erwartungsverhältnis An dieser Stelle können wir diese beiden Zahlen kombinieren, um ein Erwartungsverhältnis zu schaffen. Dies ist ein einfacher Prozeß des Multiplizierens des Lohn-zu-Risiko-Verhältnisses (5) mit dem Prozentsatz der Gewinntransaktionen (28) und Subtrahieren des Prozentsatzes der verlorenen Trades (72), der wie folgt berechnet wird: (Belohnung zu Risk-Verhältnis x win-Verhältnis ) 8211 Verlustquote Erwartungsverhältnis Oberflächlich bedeutet dies, dass im Durchschnitt erwarten Sie, dass diese Strategie8217s zurückkehren .68 mal die Größe Ihrer Verlierer. Dies ist aus zwei Gründen wichtig: Erstens scheint es offensichtlich, aber Sie wissen sofort, dass Sie eine positive Rendite haben. Zweitens haben Sie jetzt eine Zahl, die Sie mit anderen Kandidatensystemen vergleichen können, um Entscheidungen darüber zu treffen, welche Sie beschäftigen. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass jedes System mit einer Erwartung größer als 0 ist profitabel mit vergangenen Daten. Der Schlüssel ist, eine zu finden, die in Zukunft profitabel sein wird. Sie können auch diese Zahl verwenden, um die Effektivität von Änderungen an diesem System zu bewerten. Andere Faktoren Erwartung ist ein wichtiger Faktor, aber es gibt drei grundlegende Überlegungen, die bei der Entwicklung wichtig sind: 1. Handelskosten Es gibt eine einfache Methode, um die Auswirkungen der Handelskosten auf Ihr System besser zu verstehen. Reduzieren Sie die Gewinne in Ihren Gewinnern durch die Höhe der Handelskosten, und erhöhen Sie Ihre Verlierer ähnlich. Wie ich in einem früheren Abschnitt erwähnt habe, ist es auch gut, einen gewissen Schlupf während des Eintritts anzunehmen. Mit anderen Worten, niemals davon ausgehen, dass die Dinge funktionieren wird perfekt in Ihren Berufen. 2. Position SizingFrom hier müssen Sie anfangen zu arbeiten zu verstehen, wie Erwartung arbeitet mit Position Sizing. Eine Erwartungsquote kann gut aussehen, aber ohne richtige und konsistente Positionsbearbeitung (Einsatz von Hebelwirkung, Marge und Losgröße), könnte Ihre tatsächliche Leistung noch schlecht sein. Wir werden wieder über Positionsbearbeitung sprechen. 3. Historische versus zukünftige Ergebnisse Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass, wenn Sie ein System zu bauen und zu testen sind zunächst auf sehr fehlbare Daten. Vergangene Daten sind sicherlich nützlich, und es ist die beste Alternative, wenn Sie eine Idee entwickeln. Allerdings ist die Vergangenheit NICHT ein Hinweis darauf, was in der Zukunft geschehen wird. Sie werden wahrscheinlich nicht sehen, Ergebnisse perfekt mit dem, was Sie sahen in der Vergangenheit über Ihre Prüfung Zeitraum. Es passiert einfach nicht. Anstatt, Ihre Erwartungsanalyse ungültig zu machen, denke ich, dass dieses es sogar noch wichtiger macht. Erwartung ist eine großartige Möglichkeit, Strategien und Strategieänderungen zu vergleichen und zu analysieren. Es ist eine solide doppelte Kontrolle über die Lebensfähigkeit der Strategie selbst. Wenn Ihre Erwartungsrate negativ ist, sollten Sie die Strategie nicht handeln. Die Erwartung dient auch einem wichtigen Planungszweck. Ich immer vergleichen Entwicklung einer Erwartungshaltung Verhältnis zu der Vor-Flug-Checkliste, die ein Pilot vor dem Start verwendet. Wenn Sie in der Lage sind, alle Fragen zu beantworten, die für ein Erwartungsverhältnis erforderlich sind, dann haben Sie einige gute Planung getan. Wenn einer Ihrer Handelsfaktoren leer ist oder nur eine Schätzung, müssen Sie diese vor der Ausführung auf Ihrem System verfestigen.