Keltner Handelssystem

Keltner Kanäle (auch bekannt als Keltner Bands) Chester Keltner, in seinem Buch 1960 Wie man Geld in Commodities verdient. Aufgetragene Kanäle als ein Vielfaches des täglichen Bereichs (hoch - niedrig) um einen gleitenden Durchschnitt des typischen Preises. Linda Bradford Raschke popularisierte eine vereinfachte Version mit exponentieller Glättung und mittlerem True Range. Das ist jetzt weit verbreitet. Keltner entwickelte ursprünglich die Kanäle für den Einsatz als Trendfolgesystem, kann aber auch für den Handel mit Absatzmärkten genutzt werden, ähnlich wie bei Bollinger Bands oder Price Envelopes. Erstens, zu identifizieren, ob der Preis ist Trending oder Ranging. Die Theorie ist, dass eine Bewegung, die bei einem Preisband beginnt, wahrscheinlich zum anderen tragen wird. Gehen Sie lange, wenn die Preise auf oder unter dem unteren Band. Schließen Sie Ihre Position, wenn der Preis in der Nähe des oberen Bandes oder kreuzt sich unter dem gleitenden Durchschnitt. Gehen Sie zu kurz, wenn der Preis an oder über dem oberen Band sinkt. Schließen Sie Ihre Position, wenn der Preis in der Nähe der unteren Band oder Kreuze über dem gleitenden Durchschnitt. Legen Sie Stopp-Verluste unter dem jüngsten Tief, wenn Sie lange oder über die neueste High gehen, wenn kurz. Verwenden Sie Umkehrsignale, um Wendepunkte nahe dem oberen und unteren Band zu identifizieren. Keltner glaubte, dass eine enge über dem oberen Band oder unter dem unteren Band ist ein Beweis für eine starke Bewegung und sollte als Ausbruch gehandelt werden. Gehen Sie lange, wenn Preis über die obere Band bricht. Setzen Sie einen Stop-Loss unter dem gleitenden Durchschnitt und beenden, wenn der Kurs unter dem gleitenden Durchschnitt liegt. Gehen Sie kurz, wenn der Preis unter dem unteren Band. Setzen Sie einen Stop-Loss über dem gleitenden Durchschnitt und beenden, wenn der Kurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Keltner verwendete ursprünglich die unteren und oberen Bänder für Ausgänge, aber diese neigen dazu, spät zu sein. Der RJ-CRB-Rohstoffindex-Abwärtstrend wird mit der modifizierten Version von Keltner-Kanälen mit einem 20-tägigen exponentiellen gleitenden Durchschnitt, 10-tägigen ATR - und Keltner-Bändern, die auf das 2,5fache der durchschnittlichen Reichweite eingestellt sind, angezeigt. Maus über Diagrammbeschriftungen, um Handelssignale anzuzeigen. Gehen Sie kurz S, wenn der Kurs unter dem unteren Kanal endet Exit X, wenn der Kurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt Langfristige Trader können lieber längere Gleitende Durchschnitts - und ATR-Einstellungen verwenden. Hier ist das gleiche Diagramm, aber mit 63-Tage exponentiellen gleitenden Durchschnitt, 21-Tage-ATR und Keltner Bands bei 2,5 mal durchschnittlich wahre Strecke. Maus über Diagrammbeschriftungen, um Handelssignale anzuzeigen. Gehen Sie kurz S, wenn der Preis unter dem unteren Kanal beendet wird Exit X, wenn der Preis über dem gleitenden Durchschnitt liegt Curtis Faith in seinem Buch Way Of The Turtle beschreibt eine Variation des Keltner-Systems, das von den legendären Turtle Traders verwendet wird. Der Kanal basiert auf einem 350-Tage (exponentiellen) gleitenden Durchschnitt der Schlusskurse, wobei der obere Rand als 7-mal 350-Tage-ATR und der untere Rand als 3-mal ATR aufgetragen ist. Gehen Sie lange an der offenen, wenn der vorhergehende Tag schließt über dem oberen Band. Gehen Sie kurz auf die offene, wenn der vorhergehende Tag schließt unter dem unteren Band. Beenden, wenn der Preis durch den gleitenden Durchschnitt zurückkehrt. Linda Raschke behauptet, dass Keltner Bands von größtem Wert sind, wenn es darum geht, weggehende Marktbedingungen zu bestimmen, die oft als beschleunigende Trends oder Blowoffs bezeichnet werden. Wenn Retracements wahrscheinlich extrem kurz oder nicht vorhanden sind. Keltner Bands Alert-Trader, dass normale Trading-Techniken, wie Kauf auf Dips, sollte angepasst werden, um die veränderten Umstände passen. Unglaubliche Charts bietet zwei Versionen von Keltner Channels: Keltner Channels (Original) unter Verwendung von Keltners ersten veröffentlichten Einstellungen: ein 10-tägiger einfacher gleitender Durchschnitt von typischem Preis und 10-tägiger durchschnittlicher Tagesbereich (hoch - niedrig) mit einem Vielfachen von 1 und Keltner Channels, die beliebteste Version von Linda Raschke: ein 20-Tage-exponentieller gleitender Durchschnitt von Closing Price und ein Vielfaches von 2,5 mal 20-tägiger Average True Range. Getrennte Vielfache von ATR können für die oberen und unteren Banden aufgetragen werden. Im Display-Bedienfeld finden Sie Anweisungen zum Einrichten einer Anzeige und zum Bearbeiten der Anzeigeeinstellungen, um die Einstellungen zu ändern. Die ursprüngliche Formel verwendete einen einfachen gleitenden Durchschnitt des Typischen Preises, (High Low Close) 3, aber Linda Raschkes Version verzichtete auf Typical Price, da der exponentielle gleitende Durchschnitt eine ausreichende Glättung allein bereitstellt. Hier ist die Formel für die spätere, vereinfachte Version: Upper Band Exponential MA von Closing Price mehrerer von durchschnittlichen True Range untere Band Exponential MA von Closing Price - mehrere der durchschnittlichen True Range Keltner Kanäle sind eine nützliche Erweiterung für die Beseitigung von whipsaws beim Trading Trends mit einem Gleitender Durchschnitt System. Time Frame 1 min. Paar: EUR USD. Spread Max 0,0015 Indikatoren: OHLC-Balkendiagramm oder Candlestick-Diagramm 89 Period Einfacher gleitender Durchschnitt Keltner Kanäle mit einem 22-Perioden-gleitenden Durchschnitt MACD-Histogramm mit 2 Einstellungen (5 34 5 amp 25 170 25) 445 Periodenexponentiell Gleitender Durchschnitt Stochastischer Impuls (5,3) Oder Full Stochastics (5,3,3) Handelsregeln Durch Design dieses System ist ein Scalping-System, aber ich benutze es auch, um viel größere Gewinne zu erfassen. Die Eintragsregeln für beide Methoden sind identisch. Der Unterschied liegt in der Exit-Methode. Für die Scalping-Methode gebe ich meine Ziel-Exit-Order sofort ein, nachdem ich meinen Schutzstopp eingegeben habe. Für die größeren Tendenz-Trades verwende ich eine Kombination des Keltner Kanals und des 89-Perioden-gleitenden Durchschnitts, um länger in den Trades zu bleiben. Das heißt, gehen wir über die Ein-und Ausfahrt Regeln für die scalping System zuerst. Long Trades Erforderliche Bedingungen für die Handelseintragung - in der Reihenfolge: 1. Der Preis ist höher oder der 89-Perioden-Gleitende Durchschnitt auf dem 1-Minuten-Chart. 2. Preis ist innerhalb des Keltner Kanals oder dicht über oder unter ihm. Wichtig - Wenn der Preis unter dem Keltner-Kanal liegt, warten Sie auf den nächsten Handel, es sei denn, es besteht eine sehr klare positive Divergenz zwischen dem Preis und dem MACD (5 34 5) oder er prüft einen der 89 oder 445 Periodenbewegungsdurchschnitte. Wenn der Preisstabkörper den oberen Keltner-Kanal überlappt, ist er wahrscheinlich noch ein sicheres Spiel, bleibt aber bei seinen Stoppregeln. Es ist immer am besten, darauf zu warten, dass es zurückkommt und im Inneren des Keltner Kanals testet. 3. Das MACD (5 34 5) Histogramm ist unter Null 4. Das Stochastische Momentum nähert sich oder unterhalb von 821140. Für die höchste Wahrscheinlichkeit warten sie, bis es unter 821140 geht, aber es wird es nicht immer so weit machen, vor allem in starken Trends . 5. Der 1-Perioden-Bewegungsdurchschnitt der MACD kehrt in Richtung des Trends zurück und überquert den 5-Perioden-gleitenden Durchschnitt von MACD. An diesem Punkt würdest du lange auf die offene der nächsten Bar gehen, vorausgesetzt, der Preis liegt noch innerhalb oder sehr nahe oberhalb oder unterhalb des Keltner Kanals und gibt eine maximale Haltestelle an einem von 3 Orten ein. 1. Ein Pip außerhalb des unteren Keltner Kanals 2. 1 Pip unter dem gleitenden Durchschnitt von 89 oder 445 Punkten, wenn er sich direkt unterhalb des Keltner-Kanals 1 befindet. 12 Pips unterhalb der Handelspunkte. Nie setzen Sie Ihren Stopp weiter als 12 Pips entfernt mit diesem System und versuchen, es fester zu halten mit den ersten beiden Möglichkeiten, wenn möglich. Dies wird Ihnen helfen, schneiden Sie Ihre Verluste kurz und bleiben Sie im Spiel für eine lange Zeit zu kommen. 2. Für diese Scalping-System Ihre Profit-Ziele sollten bescheiden und Schwerpunkt auf mehrere schnelle und kleine Trades. Ich in der Regel meine Skalp-Trade-Ausreise Aufträge sofort, nachdem ich meine Schutz-Stop, um die meisten der emotionalen Tendenzen, die natürlich auftreten, wenn der Handel zu beseitigen. Ich setze meinen Ausreisepreis zwischen 6 und 12 Pips über meinem Eintrittspreis. Short Trades Bedingungen für die Handelseintragung - in der Reihenfolge: 1. Der Preis ist unten oder die Prüfung der 89 Zeitraum gleitenden Durchschnitt auf der 1-Minute-Chart. 2. Preis ist innerhalb des Keltner Kanals oder dicht über oder unter ihm. Wichtig - Wenn der Preis über dem Keltner-Kanal liegt, warten Sie auf den nächsten Handel, es sei denn, es besteht eine sehr deutliche negative Divergenz zwischen dem Preis und dem MACD (5 34 5) oder er prüft einen der 89 oder 445 Periodenbewegungsdurchschnitte. Wenn Preis Bar Körper ist die Überlappung der unteren Keltner Kanal ist es wahrscheinlich noch ein sicheres Spiel, sondern halten Sie sich an Ihre Stop-Regeln. Es ist immer am besten, darauf zu warten, dass es zurückkommt und im Inneren des Keltner Kanals testet. 3. Das MACD (5 34 5) Histogramm ist über Null. 4. Das Stochastische Momentum nähert sich oder über 40. Für die höchste Wahrscheinlichkeit warten die Warten, bis es über 40 hinausgeht, aber es wird es nicht immer so weit machen, vor allem in starken Trends. 5. Der 1-Perioden-Bewegungsdurchschnitt der MACD kehrt in Richtung des Trends zurück und überquert den 5-Periodenbewegungsdurchschnitt von MACD. An diesem Punkt würden Sie verkaufen-kurz auf der offenen der nächsten Bar, sofern der Preis noch innerhalb oder sehr eng über oder unter dem Keltner-Kanal und geben Sie eine maximale Halt in einem von 3 Plätzen. 1. Eine Pips außerhalb des oberen Keltner Kanals 2. 1 Pips über dem gleitenden Durchschnitt von 89 oder 445 Punkten, wenn sie sich direkt über dem Keltner-Kanal 3 befinden. 12 Pips über dem Handelspunkt. Nie setzen Sie Ihren Stopp weiter als 12 Pips entfernt mit diesem System und versuchen, es fester zu halten mit den ersten beiden Möglichkeiten, wenn möglich. Dies wird Ihnen helfen, schneiden Sie Ihre Verluste kurz und bleiben Sie im Spiel für eine lange Zeit zu kommen. 6. Für diese Skalping-System Ihre Profit-Ziele sollten bescheiden und Schwerpunkt auf mehrere schnelle und kleine Trades. Ich in der Regel meine Skalp-Trade-Ausreise Aufträge sofort, nachdem ich meine Schutz-Stop, um die meisten der emotionalen Tendenzen, die natürlich auftreten, wenn der Handel zu beseitigen. Ich habe meine Ausreise-Preis zwischen 6 und 12-Pips unter meinem Eintrittspreis.